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我国商业银行信用风险度量研究

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XCLW83104 我国商业银行信用风险度量研究

摘要1

1 引言1

2 文献综述1

2.1 国外研究现状1

2.2 国内研究现状2

2.3 文献述评3

3 信用风险度量相关理论3

3.1 信用风险的含义3

3.2 CreditMetrics 模型3

4 我国商业银行信用风险现状4

4.1 我国商业银行信用风险分析4

4.2 工商银行信用风险情况4

5 实证分析5

5.1模型主要输入参数的选择5

5.1.1 模型输入参数的估计5

5.1.2 样本选取与说明7

5.2 信用风险计量9

5.2.1 单笔贷款一年后价值确立及风险计量9

5.2.2 贷款组合一年后价值确立及风险计量10

5.3 CreditMetrics 模型方法与传统方法的比较12

5.3.1 传统识别方法下样本组合的风险测量12

5.3.2 两种方法的风险计量比较14

6 规避信用风险的对策建议15

6.1 建立健全的信用风险管理与控制机制15

6.2 完善信用风险管理方式15

6.3 推广信用风险量化分析和管理技术16

7 结论与展望16

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