论投资公司投资债券的利率风险——以唐山市金麦瑞德投资有限公司为例

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XCLW94806 论投资公司投资债券的利率风险——以唐山市金麦瑞德投资有限公司为例

内容摘要2

论投资公司投资债券的利率风险3

一、金麦瑞德投资公司概况4

（一）我国债券市场基本情况4

（二）金麦瑞德投资公司债券投资业务基本状况4

二、金麦瑞德投资公司债券投资存在的问题5

（一）货币政策与技术分析结合失误5

（二）利率风险对冲措施失效5

（三）再投资受利率变动出现损失6

三、金麦瑞德投资公司规避利率风险的对策6

（一）准确解读货币政策预测利率6

（二）有效对冲降低利率风险7

（三）降低再投资风险8

结论9

参考文献10

内容摘要

新世纪以来我国债券行业快速发展，债券市场逐渐在投资领域有了自己重要的席位，近年来利率风险成为了债券市场中的主要风险，投资者在追求规避利率的风险道路上越走越远，尝试了众多规避利率风险的方法但是收效甚微。在实习毕业期间，由于在投资公司工作接触到了债券投资业务，并且该公司的投资债券业务出现了阻碍，于是决定在本文中探讨利率风险的规避方法。

这次研究通过对唐山市金麦瑞德投资有限公司债券投资业务现有状况的分析，得出规避利率风险是该公司在债券投资业务上最亟待解决的。而后通过进一步的分析发现公司从货币政策角度预测利率趋势的准确率并不高，并且缺少相关的技术分析，同时在利率风险的对冲措施和再投资利率风险的规避上也出现了极大的问题。从这三个方面本文深刻探讨了公司具体交易操作中存在的该类问题，并且深度分析了这三个问题的成因与诸多种利率的关系，以“执果索因”根本原理提出这三个问题的解决方法。在此希望本篇论文的研究成果能够为金麦瑞德投资公司债券业务发展提供优良有效的解决方法。

【关键词】:债券市场、利率风险、预测利率、解决方法