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基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析

本文ID：123543

(字数：9242)

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XCLW6642 基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析 (字数：9242)

摘要

本文将计量经济模型中的理论运用到股市研究之中。选取深圳成份指数作为研究对象，通过运用广义自回归条件异方差模型来研究股指的演变规律，考察股指自身变动，并根据所得模型进行预测。

关键词　GARCH模型；预测；残差波动；

目录

摘要I

1 引言IV

1.1 研究的背景和意义IV

1.2 国内外研究进展IV

1.3 文章结构安排VI

2 相关的理论VII

2.1 模型理论基础VII

2.2 有效市场假说VII

2.3 模型VII

2.4 效应检验VIII

2.5 模型VIII

2.6 赤池信息准则和施瓦茨准则IX

2.7 拟合优度检验与方程总体显著性检验IX

3 实证分析X

3.1 数据来源X

3.2 描述性统计分析X

3.3 实证分析XI

3.3.1 平稳性检验XI

3.3.2 自相关性检验XII

3.3.3 异方差性检验XII

3.3.4 模型XIII

3.3.5 模型预测XV

3.4 本章小结XVI

4 总结分析XVII

4.1 全文总结XVII

4.2 模型的不足XVII

4.3 政策建议XVII

参考文献XIX

致谢XX

附录XXI

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