论银行业风险管控

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(字数：9793)

XCLW6675 论银行业风险管控 (字数：9793)

摘要

风险是我国当前商业银行面临的主要风险之一，银行的风险管理跟银行的生存和发展密切相关，而其中的风险度量又是风险管理的一项重要内容。因为现在还没有准确的计量风险值的方法，这对于风险管理来说是一大问题。本文通过对比研究各种风险计量方法，选取比较适合我国银行业情况的收入模型，对我国两家商业银行的风险进行实证分析，并对收入模型进行简单评价，最后提出一些操作风险防范措施。

关键词：商业银行；风险管理；计量模型；收入模型

摘要I

目录2

引言3

1. 研究背景和意义3

一、商业银行操作风险度量方法5

1. CAMP模型5

2.基本指标法5

3.波动率模型6

（二）由下至上模型6

1. 统计模型6

2.校准模型7

3.过程模拟模型8

二、商业银行操作风险的实证分析8

（一） VaR方法介绍8

（二）度量模型选取9

（三）数据选取11

（四）OLS实证分析14

1. 简单线性回归模型14

2.多元线性回归模型17

3.对实证结果进行评价18

三、商业银行操作风险防范措施19

四、结束语20

参考文献22

致谢24