我国利率市场化改革和商业银行贷款定价研究

5、树立银行形象

良好的贷款定价策略既能考虑贷款的价格水平是否适应客户需求，是否有利于银行的营销战略的顺利实施，也要严格遵守社会公德与银行职业道德，这样才能经过长期的积累，树立良好的银行形象。

二、目前我国商业银行人民币贷款定价面临的风险及其现状和问题

（一）、我国商业银行人民币贷款定价现状及存在的问题

1、我国商业银行巳开始初步具备贷款差别定价的意识

利率市场化使我国商业银行面临的市场风险增大，为其商业化带来前所未有的不确定性。贷款作为商业银行的主要产品，其规模、结构对于商业银行实现安全性、流动性、盈利性的目标起到十分重要的作用。作为银行最主要的盈利性资产，贷款价格的是否适当直接影响其盈利水平。2004年各家银行都在政策范围内自主对贷款利率进行区间浮动，调整信贷结构，进行贷款差别定价。表2为中国农业银行某分行营业部2004年发放贷款利率的浮动情况。

表2 营业部 2004年发放贷款利率浮动情况统计表

上浮金额笔数不浮动金额笔数下浮金额笔数

1－6个月 25005587 3410 928121750 1924 250783000 87

6个月－1年 719358500 7695 55625419 319 412582500 934

1－3年 159289000 207 11417200 34 316050074 43

3－5年 1490529 473 52885100 562

5年以上 4716 10000 1

合计 905143616 11785 1048049469 7555 979425574 1065

占比 30.86% 57.76% 35.73% 37.03% 33.41% 5.21%

通过上述数据可知：2004年该行发放的贷款中，利率上浮金额占比为30.86%，笔数占比为全部贷款笔数的57.76%，利率下浮金额占比为33.41%，笔数占全部贷款笔数的5.21%。从数据中我们读到，在利率上浮中，贷款笔数多，金额都不大，同时，贷款利率下浮金额占比迅速扩大。由此分析，该行贷款已经开始主动的实施贷款差别定价机制，对笔数多、金额小、信用等级相对较低、贷款成本相对较高类贷款，实行利率上浮，实施较高的贷款定价；从其贷款期限和行业特征分析，主要以短期贷款为主，行业范围分布较广，一般为中小企业，通常具有较大的行业风险，信贷收益率低，不良贷款率高的特点。贷款利率下浮则以中长期为主，行业主要集中在电力、电信等基础设施行业，一般为优质客户。

从上面分析来看，该行逐步进行了信贷市场的细分，在贷款利率浮动区间内调整信贷结构，力图规避风险，增加银行盈利能力，客观上提高了信贷资产质量，保证了盈利水平和风险补偿能力，初步具备了贷款差别定价意识。

2、部分商业银行未将贷款定价纳入信贷决策机制

我国商业银行在发放贷款过程中，主要通过审查客户的信用等级和还款能力做出是否发放贷款的决策，而未将利率浮动纳入审贷分离、分级审批的信贷管理机制中，很少对贷款定价问题进行精确计算，存在营销与定价、审批与管理不衔接的现象。由于缺乏有效的基础数据和分析工具，实际工作中对利率风险的测量分析无人下手，难以形成科学系统的贷款定价决策机制

3、我国商业银行缺乏完善的定量性定价系统

从当令国际上普遍采用有贷款定价模型看，完善的贷款定价系统不仅需要对贷款业务管理的资金成本和非资金成本进行量化分摊，而且还要能够对贷款项目的损失概率以及贷款客户的信用状况进行量化处理。我国银行由于长期的粗放管理，难以将其经营成本分摊到日常经营的各项业务上，在这方面尤其显得薄弱。在风险量化上，我国商业银行由于对客户信用等级以及对贷款项目的风险分类起步较晚，可用于量化和分析贷款风险的基础数据严重不足，对风险进行量化也就无从谈起。

（二）、利率市场化条件下我国商业银行人民币贷款定价面临的风险

1、资产与负债差额风险

从资产与负债的配比角度分析，可以分为资产敏感型期限差额风险、负债敏感型期限差额风险和资产敏感型数量风险、负债敏感型数量风险，具体表现为期限短、数量多的资产负债配比对利率变动的敏感性更高。当资产负债结构是资产敏感型时，商业银行净利息收入与利率变动方向成正比；当资产负债结构是负债敏感型时，商业银行净利息收入与利率变动方向成反比，即在商业银行负债和资产利率敏感性不相匹配的情况下，利率变动会对商业银行净利差收入产生影响。从我国现状看，商业银行的存贷款期限严重失衡，存款中储蓄存款和定期存款占了相当大的比重，而贷款却以短期贷款为主，以福建省为例，人民币活期储蓄在全部储蓄中的占比为：2002年为37.92%，2003年为39.71%，2004年为41.75%；人民币定期存款中占比为：2002年为17.88%，2003年为18.91%，2004年为21.01%；人民币短期贷款和长期贷款占比分别为：2002年为53.77%和35.87%，2003年为47.86%和41.04%，2004年为46.14%和43.3%。这种情况表明我国商业银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债，在这种情况下，利率变动对商业银行的净利差收入造成很大的制约，尤其是长期贷款要大幅让利的情况下，这种风险更为突出。

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