从此表看出,x1和 x2之间存在很强的相关性,所以在模型的引入因素时,我们考虑在x1和x2之间舍掉一个变量,利用Granger因果检验来确定x1和x2哪个引入模型更好。
检验结果:
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/24/04 Time: 15:15
Sample: 1980 2002
Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
X1 does not Granger Cause Y 21 1.82742 0.19284
Y does not Granger Cause X1 0.00476 0.99526