新巴塞尔协议与商业银行风险管理2015

（三）努力防控不良贷款风险

1.做好贷款行业风险分析和评估，把控贷前第一关

企业投资和经营任何一个行业都存在一定风险，它不仅受到生产经营管理水平、自身规模经济、资金成本、现金流、产业发展周期和市场需求等行业内部因素的影响，还收到外部国民经济、国家政策、产业链位置等外部条件的制约。而这些因素都有一定的不确定性，并且都是不断在变化的。因此，在授信前，一定要对行业有全面的认识，要对产业未来发展有明确的了解，分析行业的发展周期，以及国家政策的影响，从行业整体风险度上把握，从银行承受能力上考虑，防止集中性的风险。

2．积极防范和化解地方政府融资平台贷款风险

地方政府融资平台贷款是 2008 年以来的突出问题，由于贷款规模大，平台公司运作不规范，贷款违约风险较大，因此要积极防范地方政府融资平台贷款的风险。

一是要控制新增平台贷款，整改存量贷款。商业银行要严格信贷管理，严格控制新增平台贷款的规模，银行要上收平台贷款审批权限，要按照银监会的要求制定更加严格审慎的准入标准，做好贷前调研工作。此外商业银行要注重风险缓冲，可以根据平台贷款的具体情况有条件地对存量贷款进行整改。

二是要监测风险，化解到期贷款风险。对存量贷款的风险要实时监测，尤其对贷款的抵押担保情况要持续监管，必要时应该要求追加抵押物。商业银行应该设立专门的委员会，定期召开风险监管联席会议和信息联络员会议，定期进行针对性现场检查。

三是对于到期的平台贷款要根据具体情况处理。对于平台项目已经正常运营并产生稳定收益的贷款可以给予必要的政策支持，可以指定分期偿还的计划或者给予延期偿还；对于还未完工、没有稳定经营收入但是不具有预期风险的平台贷款可以继续给予后续的信贷支持，但要严格监管信贷资金的使用和项目的开发情况；对于贷款到期但风险极大的平台贷款要及时做好善后工作，可以退出的要及时退出，可以追加抵押物的一定要保障抵押物的到位。

3．加强房地产信贷风险的防控

房地产信贷风险主要原因在于商业银行在贷前贷后的管理上存在问题，因此对房地产信贷风险的防范重在银行的信贷管理水平的提升。

一是商业银行要对房地产开发贷款的审批加强管理，严格遵守国家对房地产市场的宏观调控政策。重点审核房地产开发企业的资质和过往的信用记录，对于符合国家政策、信用等级高、资金雄厚的房产开发企业可以给予支持。同时要对房地产贷款项目进行可行性评估和市场评估，对于市场前景不良、未来收入不确定的项目禁止投放贷款。要加强放贷人员的管理，落实责任制，对于违反规定进行放贷的个人和集体要严格按照相关规定追究责任。

二是商业银行要做好贷后管理。商业银行应加强对房地产信贷的贷后管理工作，严格按照相关规定和制度办事。做好对房地产信贷的跟踪监管，对开发项目要进行全程管理，对开发项目资金实行严格监管，严格监督资金的使用情况，保障开发项目的资金流向正常，防止资金被挪作他用。同时银行要严格监督房地产开发企业的还款情况，必须保障银行贷款偿还的优先性，要及时对贷款进行回收。

（四）加快向低资本消耗的盈利模式转变

1．积极开展非资产业务和零售业务

我国商业银行传统的业务模式一直是在“融资——扩张——再融资”的怪圈中循环，对资本的消耗相当大，使得资本成了制约银行发展的瓶颈。随着资本监管要求的不断严格，商业银行的资本约束越来越明显，银行将面临更大的资本压力。商业银行应该立足加强传统信贷业务的同时，逐步把盈利模式从利息收入为主向利息收入与非利息收入并重的轨道上来，提高非利息收入的比重，重点发展资本消耗少、赢利水平高的零售业务和中间业务，经营方式由粗放外延型向集约内涵型转变，提高中间业务对利润的贡献度。

2．积极发展多元化金融服务

银行业综合经营，主要是指商业银行不仅能经营存贷业务、结算业务等传统业务，还能经营投资银行或保险公司的业务，也可以从事金融期货、金融期权等金融衍生品业务。

商业银行实行综合经营可以利用现有资源，新增收入来源。银行可以通过开展多元化的金融服务，拓展业务领域，拓宽新的收入渠道，有助于增强内部融资和资本的扩张，提高风险管理能力。国家应该鼓励有条件的商业银行参股证券、投行、保险等金融企业，组建金融控股集团，有效利用金融机构在信息、网点和技术等方面的共享，为银行寻找新的利润增长点。同时还应建立多元化的绩效评估体系。商业银行实施多元化经营是一项复杂的系统工程，需要建立完善的多元化绩效评估体系，及时对多元化经营进行评估，及时调整发展战略。

（五）加强经济风险管理体系的建设

我国商业银行要全面建立以资本约束为前提的风险管理体制，一定要加强经济风险管理的建设。

1. 全面理解和贯彻经济资本的含义。商业银行应该在全行范围对经济资本的概念和重要性进行培训，尤其是风险管理部门。把经济资本的理念贯彻到商业银行的产品定价、业务决策等微观层面。把经济资本与商业银行的发展结合起来，使银行在资本约束的前提下平稳运营。

2. 要完善经济风险管理体系，强化经济资本的内部约束作用。发挥经济资本对业务和资产的盲目扩张的约束能力，加强经济资本对业务部门的监控和引导。同时要发挥经济资本的风险管理作用，要加大实施对风险资产的监控和考评。制定经济风险管理的实施细则，确保各分支机构和各个管理层面都能按照统一的制度要求贯彻执行。

3．提高经济资本的计量水平。要扩大风险计量的范围，要对信用风险、市场风险和操作风险进行识别和计量，合理选用计量工具。加快经济资本信息系统建设，对资产负债系统、经济资本转移定价系统、内部评级系统等进行整合，为经济资本的计量提供可靠数据。

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