浅谈对商业银行贷款管理的思考－－以渤海银行杭州分行为例-开题报告-文献综述-参考文献(一)

一、文献综述

1.立论依据

  (1).研究意义:

    在当今金融全球化、监管放松、产品创新层出不穷的形势下，银行贷款管理的中心作任务是风险与收益的平衡管理,商业银行经营管理体系的核心组成部分之一是贷款定价,商业银行贷款所面临是主要风险是信用风险,是保证商业实现稳健和持续经营的关键之一，因此建立行之有效的商业银行贷款管理体系，制定合理的贷款定价方法，对优化信贷资源配置、防洪信贷风险、提高商业银行盈利能力、增强商业银行核心竞争能力均具有重要的现实意义。同时贷款管理的严格执行，是银行业的重要管理对象。要充分了解贷款管理，发现其中的问题，并用合理有效地方法去解决，才能降低贷款的风险性。

  (2).期望目标：

    本文在结合前人理论研究的基础上，针对商业银行贷款风险管理展开实证探索，将具体调查分析渤海银行杭州分行的贷款风险管理模式。并对其贷款管理的深入了解，发现存在的不足之处，并对贷款管理工作提出一些建议，希望能够更好的得到完善与改进，使自身得到更广的发展。

2.国内外研究现状

(1).国内商业银行贷款管理研究综述：

    从信用风险评估的角度来看，章彰、陈四清、巴曙松、詹向阳等专家学者对商业银行信贷风险管理理论从不同侧面与层次进行了卓有成绩的研究。其中巴曙松、詹向阳等侧重于《巴塞新资本协议》及在我国的应用研究，间彰、陈四清等更侧重于我国商业银行风险管理与控制的研究。陈佳洁、李建波在基本DEA/AHP的方法，对我国商业银行中小企业贷款款信用风险评估研究后认为，DEA模型只能给出相对有效和相对无效两种结果，但有时间们需要知道相对有效公司之间的绩效差异，利用DEA/AHP方法可以实现对这些公司的全排序，从而帮助银行做出更精确的评价，有效避免潜在的信贷风险。邵科利用CreditMetrics模型建立了企业信用风险管理方法，把企业贷款的信用等级评定上、贷款组合风险价值的计量纳入了一个统一的体系中。它不仅仅给出了违约的概率，还给出在一定的置信度水平下的作用风险VAR值，这个值一方面可以简单明了的表示作用风险的大小，能够帮助决策者方便的根据自身的经营目标、风险偏好和风险承受能力在不同的投资决策之中做出选择。曲秋实、李莉构造了我国商业银行个人信用风险的Logit模型进行实证分析，计算出不同等级的个人违约概率，并进行信用风险判别和比较研究后得到如下结论：在商业银行个人作用风险管理中，应结合使用评级方法和信用风险度量模型，并且利用我国商业银行掌握的个人客户财务信息和数据，能够为商业银行判定借款人的信用风险程度、降低不良贷款率提供准确性较高的客观依据。